들어가며
스토캐스틱 RSI (Stochastic RSI, StochRSI)는 Tushar Chande와 Stanley Kroll에 의해 개발되었으며 주식, 외환 시장, 디지털 자산 시장 등 다양한 시장에서 활용되고 있습니다. 그들의 저서인 The New Technical Trader에서 처음 소개되었으며 눈치채셨겠지만, 스토캐스틱 RSI 는 상대 강도 지수 (RSI)에서 파생된 기술적 분석 지표입니다. RSI와 마찬가지로 시장의 과매수 혹은 과매도 상태를 파악하는 데 사용되며 시장의 동향을 분석하는 데도 사용합니다. 스토캐스틱 RSI는 지표에서 파생된 지표이며 오실레이터의 일종이고 중심선을 기준으로 위 아래로 움직입니다.
스토캐스틱 RSI의 작동 방법
스토캐스틱 RSI 지표는 스토캐스틱 오실레이터 공식을 표준 RSI에 적용해 산출하며 결과값은 중심선인 0.5를 기준으로 0과 1사이를 왕복하며 움직입니다. 그러나 0~1사이의 값대신 100을 곱한 0~100의 값으로 수정한 스토캐스틱 RSI 지표도 있습니다. 시그널 라인의 역할을 하기 위해 스토캐스틱 RSI라인과 함께 3일간의 단순 이동 평균 (SMA)가 지표에 함께 있으며 이는 거짓 시그널에 의한 트레이딩 위험을 줄여줍니다.
스토캐스틱 RSI 공식
공식을 사용해 스토캐스틱 RSI를 계산할 때는 RSI 데이터에 직접 적용되고 시장 가격은 고려되지 않습니다. 반면에 표준 스토캐스틱 오실레이터 공식은 자산의 종가와 함께 특정 기간 동안의 최고가와 최저가를 고려합니다.
스토캐스틱 RSI = (현시점 RSI - 최저점 RSI) / (최고점 RSI - 최저점 RSI)
스토캐스틱 RSI는 표준 RSI와 마찬가지로 14주기로 가장 일반적으로 설정하며 스토캐스틱 RSI 계산에 사용되는 14주기는 차트의 시간 프레임을 기반으로 합니다. 예를 들자면, 차트의 시간 프레임이 15분이라면 14x15분을 기준으로 스토캐스틱 RSI 를 생성하고 시간 프레임이 1시간이라면 14시간을 기준으로 스토캐스틱 RSI를 생성하죠.
기간은 굉장히 다양하게 설정할 수 있으며 트레이더의 성향, 프로파일, 전략, 매매 스타일 등에 따라 다르게 설정될 수 있습니다. 기간은 추세에 따라 더 늘이거나 줄일 수 있으며 장기 또는 단기 추세를 식별하는 데 지표를 사용할 수도 있습니다. 스토캐스틱 RSI 지표에서는 대부분 14주기를 기본으로 하지만 20주기로 설정을 하는 경우도 있습니다.
스토캐스틱 RSI 활용법
스토캐스틱 RSI 지표는 예상 진입점과 탈출점을 식별하거나 시장 가격 추세의 전환을 확인하는 데 활용되기 때문에 특정 범위의 상한가 또는 하한가 근처에서 특히 확인해야 할 지표 중 하나입니다. 이하에서는 0~100 척도를 기준으로 설명하겠습니다. 표준 RSI의 30/70과는 다르게 스토캐스틱 RSI가 20 이하일 경우 자산이 과매도 되었을 가능성이 높다고 구분하고 80 이상일 경우 자산이 과매수 되었을 가능성이 높다고 판단합니다. 뿐만 아니라, 중심선도 시장의 동향에 대한 유용한 정보를 제공할 수 있는데 스토캐스틱 RSI 선이 50 이상을 유지하며 80을 향해 이동하는 경우 상승 추세가 지속되고 있다는 것을 의미하고 50 이하를 유지하면서 20을 향해 가는 경우 하락 추세가 지속되고 있다는 것을 암시합니다.
스토캐스틱 RSI와 RSI의 차이점
스토캐스틱 RSI와 RSI는 시장의 과매수/과매도 상태를 식별하고 추세 전환 지점을 쉽게 식별할 수 있도록 도와주는 대역 오실레이터 지표라는 공통점이 있습니다. 표준 RSI는 설정된 시간 프레임 동안 자산 가격이 얼마나 빠르게 얼마나 많이 변화하는지 추적하는 데 사용되며 스토캐스틱 RSI보다는 적은 수의 매매 시그널을 생성하고 비교적 느리게 움직입니다.
반면에, 스토캐스틱 RSI 지표는 표준 RSI에 스토캐스틱 오실레이터 공식을 적용하여 민감도가 높은 지표를 생성하며 해당 지표는 생성하는 매매 신호가 더 많기 때문에 시장의 동향과 잠재적인 매매 시점을 식별할 수 있는 더 많은 기회를 만들어 줍니다. 즉, 스토캐스틱 RSI는 변동성이 꽤 큰 지표지만 트레이더들에게 가짜 매매 신호를 전달할 수도 있기 때문에 더 위험한 지표이기도 합니다. 그리고 추세가 일방적으로 정해진 장에서는 취약하기 때문에 시장 가격이 횡보하는 장에서 더 유리합니다.
스토캐스틱 RSI의 특징
아래는 스토캐스틱 RSI의 특징들과 이를 활용한 매매법의 예시를 소개합니다.
◦ 과매수와 과매도: 앞서 설명한 것처럼 스토캐스틱 RSI가 20 이하면 과매도 구간, 80 이상이면 과매수 구간으로 해석하지만 추세가 일방적인 장에서 스토캐스틱 RSI는 취약합니다.
- 신호선과 스토캐스틱 선이 교차할 때는 잠재적 매수/매도 신호
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스토캐스틱은 기간에 따라 민감도가 달라지기 때문에 같은 차트에서 다른 기간의 스토캐스틱 RSI 지표를 활용하는 것도 좋은 방법입니다. RSI와 스토캐스틱 RSI의 가장 큰 차이점은 스토캐스틱 RSI는 일정 기간 동안 등락을 해석하는 지표라는 점입니다. 다양한 설정값을 통해 민감도를 조절할 수 있으며 기간을 더 넓게 사용하시면 더 확실한 신호를 찾을 수 있지만 신호의 발생 횟수는 줄어듭니다.
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스토캐스틱은 횡보장이나 박스권에서 사용하기 유용합니다. 전고점을 돌파하거나 일방적인 상승장에서 스토캐스틱을 활용하는 것은 비효율적이지만 시장가가 큰 변동없이 횡보를 하며 박스권을 형성하는 장에서는 스토캐스틱 RSI의 진가를 발휘할 수 있습니다. 횡보를 하면서 매매를 진행 할 수 있습니다.
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스토캐스틱 RSI로도 다이버전스 확인 가능. RSI처럼 스토캐스틱 RSI도 오실레이터 지표입니다. 지표의 변동성이 빠르기 때문에 거짓 신호가 많이 발생하기도 하지만 다이버전스를 확인할 수도 있습니다. 아래 이미지의 빨간 원을 주목하시기 바랍니다.
마치며
스토캐스틱 RSI는 시장 동향에 대한 속도와 민감도가 높은 변동성이 큰 지표이기 때문에 단기와 장기 분석에 매우 유용한 지표가 될 수 있습니다. 스토캐스틱 RSI는 시간 프레임, 민감도 설정에 따라 매우 유용하게 사용될 수 있으며 너무 민감한 설정을 하시면 거짓 신호를 너무 많이 생성할 수 있기 때문에 위험할 수 있습니다. 스토캐스틱 RSI도 다른 지표와 마찬가지로 시너지를 발생시킬 수 있는 다른 기술적 분석 도구와 함께 이용하는 것을 권장드립니다. 디지털 자산 시장에서는 변동성이 매우 크기 때문에 본인에게 맞는 민감도 설정을 찾는 것이 중요하리라 사료됩니다.
